22. Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

   

31.12.2015

 

31.12.2014

1.1.2014

M€

Positiivinen

Negatiivinen

Netto

Netto

Netto

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

1,9

-42,7

-40,9

-45,4

-25,7

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,3

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

-7,6

-7,6

-8,3

-3,1

       

Sähköjohdannaiset

0,8

-2,0

-1,2

-0,9

-1,2

       

Yhteensä

2,7

-52,4

-49,7

-54,8

-30,3

       

Johdannaissopimusten nimellisarvot

M€

31.12.2015

31.12.2014

Korkojohdannaiset

  
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

690,4

404,3

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

14,2

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

38,0

38,8

Yhteensä

728,4

457,3

    

Sähköjohdannaiset, MWh

245 494

230 087

    

Tilikauden aikana rahavirran suojaukseen luokitelluista korkojohdannaisista kirjattiin käyvän arvon rahastoon 4,6 (-19,5) miljoonaa euroa. Korkojohdannaisilla suojataan lainasalkun korkovirtoja markkinakorkojen nousulta. Korkojohdannaiset erääntyvät vuosina 2016-2035. Tilinpäätöshetkellä korkojohdannaisten keskimaturiteetti oli 7,1 (5,1) vuotta. Sähköjohdannaisilla suojaudutaan sähkön hinnan nousua vastaan ja sähköjohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa. Sähköjohdannaiset erääntyvät vuosina 2016-2019.

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015